PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с TIP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или TIP.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и TIP составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.08

TIP:

1.24

Коэф-т Сортино

^TNX:

0.03

TIP:

1.78

Коэф-т Омега

^TNX:

1.00

TIP:

1.23

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.04

TIP:

0.59

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.19

TIP:

3.82

Индекс Язвы

^TNX:

10.59%

TIP:

1.57%

Дневная вол-ть

^TNX:

22.01%

TIP:

4.68%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

^TNX:

-45.47%

TIP:

-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 6.75% против 2.41% соответственно.

^TNX

С начала года

-4.33%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

1.60%

1 год

-2.86%

5 лет

43.39%

10 лет

6.75%

TIP

С начала года

3.53%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

1.94%

1 год

5.91%

5 лет

1.49%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TIP

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TIP

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...